Pedidos ScaleTrader na plataforma Trader Workstation

ScaleTrader é baseada no princípio de compra de ações conforme seu preço diminui ou compra de ativos pelo preço mais baixo em um mercado em estreitamento, ou vice-versa - vendendo em um mercado amplo ou aumentando uma posição longa. Ele introduziu recursos adicionais, como suporte para negociações emparelhadas e combinações de várias etapas com realização de lucros embutida até o cancelamento. ScaleTrader pode ser usado para qualquer produto IB (exceto fundos mútuos) e tem três modelos personalizáveis:
1. Simples - Crie uma negociação simples em um subjacente separado para ajudá-lo a comprar ativos pelo preço mais baixo em um mercado de baixa demanda em estreitamento. amplo mercado ou aumentando uma posição longa.
2. Par - Crie uma estratégia para duas ações relacionadas (essencialmente uma combinação de ações), onde você compra uma ação e vende a outra usando a diferença de preço entre elas.
3. Combinação - Crie uma estratégia multicamadas padrão ou bem conhecida para negociar ações, opções ou combinações de futuros.
Neste webinar, veremos negociações simples e, em seguida, negociações emparelhadas no ScaleTrader. Apesar de hoje estarmos falando de venda, tudo dito na ordem inversa e para produtos diferentes.

Informações gerais sobre ScaleTrader

Como primeiro exemplo, criaremos uma ordem de compra de ações que, em nossa opinião, logo cairão o máximo possível de preço. A ScaleTrader comprará quando a ação chegar perto de seu preço mais baixo e venderá quando ela se recuperar, e então comprará novamente durante a próxima desaceleração. Isso é chamado de negociação em alta.
Como você já sabe, existem várias maneiras de abrir cada ferramenta no TWS para sua conveniência. Hoje começaremos com o espaço de trabalho do Mosaic, que esperamos se torne o principal ponto de partida para os clientes no futuro. Anunciamos o Mosaic como uma interface completa de pesquisa, análise e criação de pedidos de IB que é alimentada pelo sistema de informações IBIS e assinaturas de dados de mercado personalizados. O ScaleTrader pode ser aberto por meio do menu suspenso Nova janela. Como você pode ver, se você rolar até a parte inferior do menu e selecionar Mais instrumentos adicionais, ScaleTrader estará no topo da lista. Mas, em vez disso, começaremos com o Mosaic Market Scanner, que pode pesquisar ações negociadas a preços próximos ao limite inferior da faixa de preço.
O Mosaic não tem o scanner de alta / baixa de 52 semanas de que precisamos, então vou criar um rapidamente. Na janela Watchlist Plus no Mosaic, clique no botão Nova guia e selecione Market Scanner. Crie seu próprio scanner e selecione campos de 52 semanas. Máx. e 52 semanas. min. na lista Adicionar campo em Campos e filtros. Colocarei o campo "min. 52 semanas". ao lado da última caixa para facilitar a seleção da ação cujo mínimo de 52 semanas está mais próximo de seu preço atual mais recente. Assim que o símbolo desejado for encontrado, podemos clicar com o botão direito nele, clicar em Negociar, selecionar o tíquete do pedido e, em seguida, abrir o ScaleTrader na guia Escala.

Ordem de escala simples

ScaleTrader sempre abre na guia Simples, que é onde começaremos hoje. O algoritmo possui mais duas guias: "Par" e "Combinação". Primeiro, criaremos uma ordem de escala simples para obter o básico e, em seguida, iremos para a guia Par e criar um algoritmo de par.
Por padrão, a ação "Comprar" está selecionada, então vamos deixar assim.
Agora vamos inserir o valor da posição máxima, ou seja, a quantidade de ações que queremos comprar durante a queda do preço. (digite 10.000). Lembre-se de que a métrica neste campo se refere a uma posição neste algoritmo específico.
Como não queremos criar um pedido para todas as 10.000 ações de uma vez, precisamos esclarecer o tamanho dos componentes a serem enviados. O tamanho inicial é o número de ações que você deseja comprar ao preço inicial; e o tamanho subsequente é o número de ações que o algoritmo comprará a cada preço decrescente subsequente (dependendo do aumento de preço inserido). Definiremos o tamanho do componente em 400 compartilhamentos para os tamanhos inicial e subsequente. Também usaremos a função de randomização de tamanho para evitar que o algoritmo seja descoberto no mercado. Com um tamanho de componente de 400, os envios aleatórios podem ser 200, 300, 400, 500 ou 600 (em camadas / menos 55% e arredondado para a centena mais próxima).
Insira o preço inicial e seu incremento. Definiremos o lance como o preço inicial e 2 centavos como o incremento. Isso significa que o preço de compra de cada componente seguinte será 2 centavos mais baixo.
Agora dê uma olhada nos preços altos e baixos calculados. Como nossos preços iniciais e posteriores são iguais, os preços inicial e superior também são iguais. Se o tamanho inicial fosse maior, o preço mais alto seria maior do que o preço inicial pela diferença entre o tamanho do componente subsequente e o tamanho do componente inicial, multiplicado pela diferença no aumento de preço. Por exemplo, se definirmos o tamanho inicial do componente como 800, que é o dobro do tamanho subsequente de 400, o preço inicial é 2 x 0,02 ou 4 centavos a mais do que o preço inicial. Isso só é importante ao usar o ScaleTrader para vender uma posição. Mais informações podem ser encontradas no Guia do Usuário do TWS.
O preço mínimo é o preço pelo qual a última ordem de compra será executada se o preço cair fora do limite inferior da faixa. Quando o preço mínimo muda, você pode notar que o aumento de preço muda automaticamente para compensar isso. Você pode alterar os preços inserindo-os manualmente ou arrastando as linhas no gráfico.
Agora vamos selecionar o tipo de pedido, pode ser limite ou relativo. Se usarmos um pedido relativo sem compensação, os pedidos sempre serão atrelados ao lance, mesmo quando o ganho exigir um preço mais alto. E se adicionarmos um deslocamento de 0,01, nosso lance será um centavo maior do que o melhor preço de lance, desde que seja igual ou inferior ao próximo preço de lance na escala. Usar um penny offset nos dá uma melhor chance de execução, porém pode acontecer a um custo menor do que o preço de escala.

Compensação de lucro

Neste ponto, poderíamos enviar um pedido de escala válido e o ScaleTrader tentaria alcançar nossa posição máxima e então parar. Os traders costumam usar essa estratégia para "crescer" uma posição longa.
Mas esse não é nosso objetivo. Podemos vender durante picos periódicos ou liquidar nossa posição ao atingir o tamanho de lucro desejado, criando ordens de lucro e definindo sua compensação.
A compensação de lucro é a quantidade de lucro que queremos obter com a negociação reversa. Ou seja, se definirmos 20 centavos como compensação, a primeira ordem de venda será enviada a um preço 20 centavos mais alto do que a primeira compra do primeiro componente. Há também um detalhe importante. Se uma ordem de compra for executada a um preço superior ao preço na escala de vinculação de uma ordem relativa a uma oferta, então o preço da ordem de venda correspondente ainda será determinado usando um aumento de preço estático; o preço de venda não é ajustado com base no preço de exercício real. Temos lucros extras sempre que o preço das ações sobe.
Se as ações subirem, a posição será vendida nos tamanhos subsequentes do componente com o aumento de preços correspondente ao que estipulamos no início da compra. A última venda será pelo preço mais alto com uma compensação de lucro de 20 centavos.

Tamanho de restauração

Se enviarmos uma ordem na qual apenas a compensação de lucro é definida, o algoritmo comprará e venderá a cada preço apenas uma vez e, em seguida, parará.
No entanto, há também uma função "Restaurar tamanho do pedido após realizar lucro". Isso significa que o algoritmo tentará recomprar as ações vendidas com lucro ao preço pelo qual as compramos originalmente. Isso nos permite comprar e vender repetidamente em um mercado instável, assim como um criador de mercado faria. Essa estratégia será mais eficaz se definirmos o ganho de preço e o viés de lucro suficientemente baixo. Portanto, vamos alterar a compensação de lucro de 20 centavos para 4 centavos.
Nesse caso, o algoritmo estará ativo enquanto o preço da ação permanecer dentro da faixa definida pelo agregado (preço alto + deslocamento de preço) e o preço baixo.

Crie negócios emparelhados

Agora vamos dar uma olhada na criação de negociações em pares. A negociação de pares na ScaleTrader envolve a negociação pela diferença em uma combinação de ações / ações não garantidas. Uma vez que um par é selecionado, tratamos a diferença de preço da mesma maneira que tratamos com o preço real da ação em uma negociação simples.
Hoje, veremos uma negociação de emparelhamento usando duas ações que mostraram relações de preços semelhantes no passado. Nesse caso, será Wal-Mart e Target, mas com preços divergentes. Compraremos as ações mais caras quando cairem e venderemos as mais baratas quando subirem, mas faremos isso como um combo de duas pernas que compraremos. Embora este negócio seja sobre compra, o mesmo se aplica na ordem inversa a produtos diferentes, conforme já mencionado.
Primeiro, precisamos abrir a guia "Par" e, em seguida, selecionar "Editar Par". Agora podemos inserir tickers para duas pernas. Vamos definir parâmetros para comprar ações mais caras e vender ações mais baratas, que em nossa opinião estão supervalorizadas umas em relação às outras.
O valor líquido é a diferença entre as pernas (tamanho da perna x diferença de preço), e a diferença de preço é a diferença entre os preços subjacentes. Selecionaremos Diferença de preço e Criar para criar um par.
Devemos destacar, em primeiro lugar, que o IB não pode garantir essa combinação. Isso significa que há uma chance improvável de jogar apenas uma perna de um par. Se isso acontecer, a ordem de segunda mão pode ser executada a um preço menos favorável, mas você não ficará com uma posição sem hedge.
Agora vamos dar uma olhada no gráfico ScaleTrader. Você pode pensar que o gráfico exibe dois tickers de nossa combinação, mas na verdade ele mostra a diferença de preço entre eles, que é o que iremos negociar. Você pode alterar o período de exibição de gráficos para 3 meses, 6 meses e um ano.

Crie pedidos emparelhados

Os parâmetros principais dessas ordens são semelhantes aos parâmetros que selecionamos no primeiro exemplo. Vamos criar um pedido de compra. Observe que, ao emparelhar, a caixa de dimensionamento do componente é posicionada antes da caixa de posição máxima.

O tamanho do componente é 400 cada.

Observe que ao usar os mesmos valores, a relação de combinação será de 1: 1, e um aumento no número de certas ações irá alterá-la. Este coeficiente deve ser o mesmo que nos campos da posição máxima.

A posição máxima é de 50.000 cada. Use a função de randomização de tamanho para que o algoritmo não seja encontrado no mercado. Quando o tamanho do componente é 400, o tamanho dos componentes enviados pode ser igual a 200, 300, 400, 500 ou 600, e também evitamos pagar a comissão mínima.

Este é o máximo apenas para este algoritmo, sua posição geral pode ser diferente.

Use o recurso de randomização de tamanho para que o algoritmo não seja encontrado no mercado. Quando o tamanho do componente é 400, o tamanho dos componentes enviados pode ser igual a 200, 300, 400, 500 ou 600, e também evitamos pagar a comissão mínima.

Insira o preço inicial. Por exemplo, se a diferença de preço de uma combinação for 4,75; faça 4,70 o preço inicial do lance. Trate a diferença de preço como trataria o preço de um único ativo. Aumento no preço - coloque 0,05.

O preço pode ser definido manualmente ou movendo a "linha de preço inicial" no gráfico.

Observe que os preços altos e baixos são calculados para você. Altere o preço mínimo movendo a linha no gráfico e observe que o ganho de preço foi recalculado.

Tipos de pedidos - esses tipos de combinações de pedidos são projetados para aumentar as chances de ambas as etapas serem executadas (já que se trata de um pedido não garantido).

LMT + MKT - ambos os pedidos são colocados como pedidos com limite. Se apenas um deles for executado, o segundo se torna uma ordem de mercado.

REL + MKT - ambas as ordens são colocadas como relativas (vinculadas a um lance de compra ou venda). Se apenas um deles for executado, o segundo é enviado novamente como um mercado.

Ordem de lucro

Embora seja possível enviar uma encomenda apenas com estes parâmetros, pretendemos obter resultados diferentes. Continuaremos a definir parâmetros que instruem o algoritmo a comprar e vender para nos ajudar ainda mais a capitalizar sobre quaisquer flutuações do mercado.
Primeiro, criaremos uma ordem de lucro que instruirá o algoritmo a enviar a ordem oposta. Nesse caso, será uma ordem de venda após a execução da ordem atual. Como observamos no caso da ordem subjacente, o preço da ordem de lucro é baseado no preço dos componentes da ordem atual e a compensação de lucro, e não o preço de execução dessa ordem.
Vamos ativar esse recurso e definir a compensação de lucro para 2,00. Agora vamos dar uma olhada em um exemplo de seu trabalho. Por uma questão de simplicidade, iremos ignorar a configuração de randomização de tamanho. Suponha que a primeira ordem de compra de 400 ações foi enviada com um preço inicial de $ 5. Uma vez executado, um pedido será enviado para SELL 400 ações a $ 7,00, que inclui o preço do componente e a compensação de lucro especificada. Ao mesmo tempo, o preço da próxima ordem enviada para a compra de 400 ações será de $ 4,95, uma vez que definimos 0,05 como o incremento de preço. Depois que o próximo componente é executado, outra ordem é enviada para vender 400 ações a um preço de $ 6,95 (novamente a soma do preço de 4,95 e a compensação de lucro de $ 2), e o próximo componente de compra é enviado com um novo menor nível de preço. 

 Tamanho de restauração

Como já mencionado, se enviarmos um pedido no qual apenas a compensação de lucro é definida, o algoritmo irá comprar e vender a cada preço apenas uma vez e, em seguida, parar.
Vamos emitir novamente um comando para o algoritmo para restaurar o tamanho do pedido após obter lucro. Isso significa que ele tentará recomprar as ações vendidas com fins lucrativos ao preço que originalmente compramos, o que nos permitirá comprar e vender repetidamente em um mercado instável, assim como um formador de mercado faria. Essa estratégia será mais eficaz se definirmos o ganho de preço e o viés de lucro suficientemente baixo. Portanto, vamos alterar a compensação de lucro de dois dólares para 20 centavos.
Nesse caso, o algoritmo estará ativo enquanto o preço da ação permanecer dentro da faixa definida pelo agregado (preço alto + deslocamento de preço) e o preço baixo.
O algoritmo pode funcionar da seguinte maneira quando os parâmetros do dispositivo de lucro e restauração de tamanho são definidos (novamente, ignoramos a função de randomização de tamanho para este exemplo). A primeira ordem de compra de 400 ações é enviada com um preço inicial de $ 5. Uma vez executado, um pedido de VENDA será enviado a um preço de $ 5,20, que inclui o preço do componente e a compensação de lucro especificada. Ao mesmo tempo, o preço da próxima ordem enviada para a compra de 400 ações será de $ 4,95, uma vez que definimos 0,05 como o incremento de preço. Isso pode soar familiar porque, até agora, tem sido o mesmo que no exemplo de tendência de lucro que discutimos recentemente. No entanto, agora que a ordem de lucro foi preenchida em 5,20, o segundo componente, em 4,95, é cancelado e seu tamanho é retornado ao preço original. o que significa enviar uma nova ordem de compra de 400 ações a $ 5,00. Ou pode ser que a ordem de realização de lucro de $ 5,20 não seja executada, mas a ordem de compra a $ 4,95 seja executada. Em tal situação, uma ordem de venda é criada para $ 5,15 e, se for executada, o tamanho é restaurado para $ 4,95.
Esse recurso permite que o algoritmo continue em execução enquanto a diferença de preço flutuar dentro de uma faixa de preço especificada.
Depois de definir todos os parâmetros necessários, podemos enviar um pedido de escala.

Certifique-se de que a duração e outras configurações estejam corretas.

Use os botões abaixo para visualizar e enviar o pedido.

Acompanhe o progresso do pedido usando a guia ScaleTrader.

Altere as configurações facilmente, elas não terão efeito até você clicar em "Enviar".

Comece e pare manualmente usando os botões.
Se o algoritmo parar e exigir uma reinicialização, marque a caixa Reiniciar ScaleTrader e, em seguida, nos campos de posição inicial, insira aquelas que foram superadas quando o algoritmo parou. Se a diferença de preço for muito maior ou menor do que era quando o algoritmo parou, o ScaleTrader pode comprar ou vender muito como resultado e afetar o mercado como resultado. Isso pode ser corrigido alterando o preço inicial após o lançamento e, em seguida, retornando gradualmente ao anterior usando o recurso de ajuste automático de preço.

Conclusão

Hoje examinamos o algoritmo ScaleTrader usando uma ordem de escala simples e uma ordem de par mais complexa como exemplo. Lembre-se, ScaleTrader oferece suporte a todos os produtos, exceto fundos mútuos. Para ambos os pedidos, usamos a função de fixador de lucro, que envia o pedido oposto para receber um lucro do tamanho definido pelo cliente. Também incluímos um recurso de redimensionamento que permitia que você continuasse comprando e vendendo com lucro enquanto o preço (ou diferença de preço para pares) permanecia dentro da faixa fornecida pelo incremento de preço e compensação de lucro.
O SCALE TRADER para casais é a melhor ferramenta para gerir PORTFÓLIO DE LONGA E CURTA PORTEFÓLIO.
As negociações em escala podem ser uma estratégia muito lucrativa, desde que você não se importe em manter uma posição máxima definida no caso de o preço cair para aquele nível ou abaixo. Em princípio, é semelhante a vender opções - uma estratégia apropriada se você estiver satisfeito com a posição que recebeu ao exercer a opção. E, como sempre, é melhor experimentar os recursos e capacidades do ScaleTrader no PaperTrader ou no TWS Demo.

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